Arbitrage Bot - สร้างกำไร 15-50% ต่อปี

Contents

• โอกาสในการทำกำไรในตลาด Crypto ที่ผันผวนด้วย Arbitrage

• Perpetual Futures Contract คืออะไร?

• อัตราเงินทุนคืออะไร

• Spot-Futures Arbitrage

• บทแนะนำสำหรับการทำกำไรจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Spot-Futures

• ช่องว่างระหว่างราคาฟิวเจอร์สและราคาดัชนี

• ความเสี่ยงขณะทำการเก็งกำไรแบบสปอตฟิวเจอร์สด้วยตนเอง

• Pionex Spot-Futures Arbitrage Bot

• เคล็ดลับสำหรับ Spot-Futures Arbitrage

โอกาสในการทำกำไรในตลาด Crypto ที่ผันผวนด้วย Arbitrage

ตลาดที่มีความผันผวนสูงในสกุลเงินดิจิทัลทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ประทับใจในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นเหรียญพุ่งสูงขึ้นถึง 20% แล้วมุ่งหน้าสู่การปรับฐาน 20% ในวันถัดไป นอกจากตลาดซื้อขายล่วงหน้าแล้วการแลกเปลี่ยนจำนวนมากยังเสนอสัญญาฟิวเจอร์สแบบต่อเนื่องที่อนุญาตให้ผู้ค้าใช้เลเวอเรจได้มากถึง 125 เท่าทำให้ตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนมากยิ่งขึ้น

ในทางกลับกันความไร้ประสิทธิภาพระหว่างแต่ละตลาดทำให้เรามีโอกาสมากมายในการเก็งกำไร เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าถึง APR 15% ~ 50% ด้วยกลยุทธ์การเก็งกำไร และจะแสดงวิธีการหากำไรจากความไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้

ผลลัพธ์ดูน่าทึ่งเหรอ?

ก่อนที่จะพูดถึงวิธีการคว้าโอกาสในการเก็งกำไรฉันขอแนะนำพื้นฐานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวรก่อน

Perpetual Futures Contract คืออะไร?

สัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรไม่มีวันหมดอายุซึ่งแตกต่างจากฟิวเจอร์สแบบดั้งเดิม ดังนั้นผู้ค้าจึงสามารถซื้อขายฟิวเจอร์สแบบถาวรได้เช่นเดียวกับการซื้อขายแบบ Spot นั่นเป็นเหตุผลหลักประการหนึ่งที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวรได้รับความนิยมอย่างมากในชุมชน crypto

โดยปกติสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบดั้งเดิมจะชำระเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส เมื่อชำระราคาราคาตามสัญญาจะบรรจบกับราคา Spot และตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะหมดอายุลง

เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบถาวรไม่เคยอยู่ในความหมายดั้งเดิมการแลกเปลี่ยนจึงจำเป็นต้องมีกลไกเพื่อให้แน่ใจว่าราคาซื้อขายล่วงหน้าและราคาดัชนีจะมาบรรจบกันเป็นประจำ กลไกนี้เรียกอีกอย่างว่าอัตราเงินทุน (Funding Rate) อัตราการระดมทุนมีบทบาทสำคัญในโอกาสในการหากำไรซึ่งเราจะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป

อัตราการระดมทุนคืออะไร?

อัตราการระดมทุนช่วยให้มั่นใจได้ว่าราคาฟิวเจอร์สและราคาดัชนีจะบรรจบกันอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้นเมื่อสัญญาฟิวเจอร์สแบบถาวรซื้อขายด้วยเบี้ยประกันภัย (สูงกว่าตลาดสปอต) Long position จะต้องจ่ายเงิน Short position เนื่องจากอัตราการระดมทุนที่เป็นบวก ในทางตรงกันข้ามตำแหน่ง short จะจ่าย long ในขณะที่ราคาฟิวเจอร์สซื้อขายต่ำกว่าราคาดัชนี ราคาดัชนีประกอบด้วยราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ตามตลาดสปอตหลักและปริมาณการซื้อขายที่สัมพันธ์กัน

Spot-Futures Arbitrage

สรุปให้ถือ Short ในตลาดฟิวเจอร์ส ในขณะที่ Long ในตลาดสปอตในปริมาณเท่ากัน จะสามารถสร้างกำไรจากการถือสถานะได้โดยรับอัตราเงินฝากทุกๆ 8 ชั่วโมง

อัตราการระดมทุนประกอบด้วยสององค์ประกอบ: อัตราดอกเบี้ยและเบี้ยประกันภัย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.01% ต่อ 8 ชั่วโมงและเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันไปตามราคาที่แตกต่างระหว่างสัญญาต่อเนื่องและราคามาร์ค

ตามข้อมูลในอดีตของอัตราการระดมทุน ETH บน Binance อัตรานี้เป็นบวกมาโดยตลอดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา และจะสูงขึ้นเมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นในกราฟต่อไปนี้ หากเราสามารถรับอัตราการระดมทุน 0.2% ต่อวัน ประสิทธิภาพสำหรับการเก็งกำไรนี้จะเท่ากับ 36.5% ต่อปี!

ด้วยข้อมูลในอดีตจึงมีความมั่นคงและแทบไม่มีความเสี่ยงในการหากำไรจากอัตราการระดมทุน ต่อไปเราจะมาพูดถึงวิธีดำเนินการหากำไรด้วยตัวเราเอง

บทแนะนำสำหรับการทำกำไรจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ Spot-Futures

สมมติว่าเรามี 10,000 USDT สำหรับการเก็งกำไรแบบสปอตฟิวเจอร์สในขณะที่ราคาของ bitcoin คือ 10,000 USDT นี่คือวิธีที่เราจะทำ:

1. โอนเงิน 5,000 USDT ไปยังบัญชีฟิวเจอร์สและอีก 5,000 USDT ไปยังบัญชีซื้อขาย

2. ซื้อ 0.5 BTC (5000USDT) ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าและ Short 0.5 BTC ในตลาดฟิวเจอร์สแบบถาวรด้วย 5,000 USDT ของคุณ

3. หากอัตราการระดมทุนในปัจจุบันเท่ากับ 0.05% ก่อนการเรียกเก็บเงินคุณจะได้รับ 2.5 USDT. 0.5 * 10000 * 0.05% = 2.5 USDT

4. หากอัตราการระดมทุนยังคงอยู่ที่ 0.05% เราจะได้รับ 3 ครั้งต่อวันซึ่งหมายความว่าจะสามารถทำกำไรได้ถึง 27.375% ต่อปี 2.5 * 3 * 365 = 2737.5 USDT 2737.5 / 10000 * 100% = 27.375%

หากต้องการเพิ่มผลตอบแทนรายปีเรามาใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถาวร หากเราถือสถานะ Short ด้วยเลเวอเรจ 2x เราจะสามารถซื้อ 0.6666 BTC ด้วย 6666 USDT ในขณะที่สั้น 0.6666 BTC โดยมี 3333 ในตลาดฟิวเจอร์สแบบถาวร

เราจะได้รับค่าธรรมเนียมการระดมทุนเพิ่มขึ้น 33% (3.333 USDT) เมื่อเทียบกับเลเวอเรจ 1x

0.666 * 10,000 * 0.05% = 3.333 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

APR ภายใต้การใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น 36.46% ต่อปี ด้วย Leverage 2 เท่าพร้อมและเพิ่มขึ้นเป็น 41.06% ต่อปีด้วย Leverage 3 เท่า

นอกเหนือจากการใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้นกับสถานะสั้น ๆ ของคุณและการตรวจสอบรายการสำหรับเหรียญที่มีอัตราการระดมทุนที่สูงขึ้นควรพิจารณาความแตกต่างของราคาระหว่างราคาฟิวเจอร์สและราคาดัชนีด้วย

ช่องว่างระหว่างราคาฟิวเจอร์สและราคาดัชนี

ช่องว่างของราคาไม่ใช่ตัวเลขคงที่ระหว่างราคาฟิวเจอร์สและดัชนีเสมอไป มันจะส่งผลให้เกิดผลกำไรหากช่องว่างต่ำลงเมื่อคุณกำลังจะหยุดบอทและต้องสูญเสียบางส่วนหากช่องว่างสูงขึ้น

แต่ก็ไม่มากนักซึ่งคุณสามารถครอบคลุมการสูญเสียนั้นได้ภายใน 2 ~ 3 รายได้จากอัตราการระดมทุน หากคุณดูแลช่องว่างราคาคุณอาจได้รับผลกำไรจากช่องว่างราคา

• อย่าเริ่มการเก็งกำไรหากช่องว่างของราคาเป็นลบ

• ปิดสถานะกลยุทธ์ arbitrage และปิด positions เมื่อราคา Gap น้อยลงหรือเริ่มเป็นลบ

• โดยปกติช่องว่างจะลอยอยู่ระหว่าง -1% ถึง 1% เกือบตลอดเวลา

การเก็งกำไรแบบ Spot-Futures เป็นกลยุทธ์ง่ายๆที่ผู้ค้าสามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่ควรใช้เครื่องมือในการเปิดสถานะและปิดสถานะเนื่องจากความผันผวนจะดีกว่า

ความเสี่ยงขณะทำการเก็งกำไรแบบสปอตฟิวเจอร์สด้วยตนเอง

มีความเสี่ยงบางประการในการทำเก็งกำไรแบบเฉพาะจุดด้วยตนเองที่คุณควรทราบล่วงหน้า

1. คุณไม่สามารถลดตำแหน่งของคุณในตลาดสปอตในขณะที่ค่าเฉลี่ยลดลงอัตโนมัติเกิดขึ้นกับตำแหน่งในอนาคตของคุณ

2. ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและคุณถูกชำระบัญชีในสถานะ Short ของคุณทำให้คุณไม่สามารถปิดสถานะฟิวเจอร์สล่วงหน้าได้

สองตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เราเห็นว่าตำแหน่งที่เป็นกลางในตลาดของเราจะพังได้อย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจง เพื่อขจัดความเสี่ยงข้างต้น Pionex มีบอทสำหรับการเก็งกำไรแบบสปอตฟิวเจอร์ส บอทจะจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไร:

1. บอทจะตรวจจับทั้งตำแหน่งของคุณในตลาดสปอตและฟิวเจอร์สและรักษาตำแหน่งที่เป็นกลางของตลาดแม้ว่าจะเกิดการลดค่าเฉลี่ยอัตโนมัติ (ADL) ก็ตาม

2. บอทจะปิดสถานะฟิวเจอร์สของคุณ 5% ก่อนราคาชำระบัญชี เพื่อที่คุณจะไม่ถูกเลิกจ้างและชำระค่าธรรมเนียมการชำระบัญชี

Pionex Spot-Futures Arbitrage Bot

Step 1. ดาวน์โหลดแอพ Pionex เลื่อนลงไปที่ด้านล่างสุดของรายการบอทแล้วคลิก Spot-Futures Arbitrage Bot

Step 2. เลือกเหรียญเป้าหมายและเลเวอเรจที่ต้องการสำหรับการเก็งกำไร คลิกปุ่มแบบเลื่อนลงถัดจากเหรียญเพื่อนำคุณไปสู่รายการที่จัดเรียงตามอัตราการระดมทุนในปัจจุบัน

Step 3. กรอกจำนวนเงินลงทุนและคลิกสร้างบอท ระบบจะโอนเงินบางส่วนของคุณไปยังบัญชีฟิวเจอร์สของคุณโดยอัตโนมัติและสร้างสถานะในตลาดซื้อขายล่วงหน้าและตลาดซื้อขายล่วงหน้า

Step 4. หากคุณต้องการปิดบอทเพียงคลิกปุ่มปิดที่ด้านบนขวาของบอท มันจะปิดสถานะและคืนเงินลงทุนทั้งหมดของคุณเป็น USDT

เคล็ดลับสำหรับ Spot-Futures Arbitrage

1. อย่าสลับระหว่างเหรียญบ่อยเกินไป โปรดจำไว้ว่าคุณจะมีค่าธรรมเนียมการซื้อขายบางส่วนเมื่อคุณเริ่มต้นและปิดบอท

2. ตราบใดที่อัตราการระดมทุนยังคงเป็นบวกให้บอททำงานต่อไปอย่างน้อย 1 ~ 2 สัปดาห์ แต่คุณยังสามารถปิดได้ทุกเมื่อที่ต้องการ.

3. บอทการเก็งกำไรหนึ่งตัวพร้อมหนึ่งเหรียญในแต่ละครั้ง คุณสามารถเติมเงินเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมหรือนำออกได้ทุกเมื่อ

4. อย่าใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบเดียว Arbitrage 2 ~ 3 เหรียญในเวลาเดียวกันจะดีกว่า

5. การเริ่มบอทจะดีกว่าในขณะที่ช่องว่างราคาสูงกว่า ปิดบอทในขณะที่ช่องว่างราคาต่ำกว่าหรือติดลบ

เปิดบัญชีและเริ่มทำกำไรได้ที่นี่